Top QuestionsBeginners' GuideAccount FunctionsFutures TradingCopy TradingEarnDeposit & WithdrawalBuy CryptoTrading BotsSpot TradingCoupons Usage and RulesAffiliate ProgramBloFin Wallet

Понимание эффективности трейдера в копитрейдинге BloFin

February 8, 2026 at 11:17 PM
Страница вашего профиля предоставляет наглядный обзор эффективности вашего портфеля.
Индикатор
Описание
PnL
Реализованная + Нереализованная прибыль или убыток
Доходность инвестиций (ROI)
 
Метрика, измеряющая прибыльность или эффективность портфеля.
Формула:
ROI = [PnL / Максимальный базовый баланс аккаунта]
  • Определение: Базовый баланс аккаунта = Начальный депозит + чистый депозит. Система обновляет базовый баланс аккаунта каждый раз после завершения пополнения или вывода средств. Если базовый баланс аккаунта достигает нового максимума, система пересчитывает ROI на основе обновлённого значения.
Коэффициент Шарпа
Измеряет доходность портфеля относительно его риска. Более высокий коэффициент Шарпа указывает на более привлекательную доходность с учётом риска.
Формулы:
Коэффициент Шарпа = годовая доходность / годовая волатильность
  • Годовая волатильность измеряет, насколько ваши доходы колебаются в течение года. Более высокие значения означают более высокий риск. Её формула следующая:

 
Максимальное снижение (MDD)
Максимальная просадка (MDD) измеряет наибольшее снижение Чистой стоимости активов от пика до последующей впадины за определенный период. Более высокий MDD указывает на повышенный риск.
Формула:
MDD = (Текущая ROI - Самая высокая зафиксированная ROI) / (1 + Самая высокая зафиксированная ROI)
  • Примечание: MDD отражает только величину наибольших убытков. Он не учитывает, как часто происходят крупные убытки, сколько времени занимает восстановление или восстановление портфеля.
Процент побед
Отношение количества сделок, приносящих прибыль, к общему числу сделок.
Формула:
Количество прибыльных закрытых позиций / общее количество позиций * 100%
  • Примечание: позиция считается закрытой только после полного закрытия после выполнения приказа. Частично закрытые позиции не считаются закрытыми.
Активы под управлением (AUM)
Сумма инвестиций главного трейдера + Общая сумма инвестиций копитрейдинга
Волатильность
Измеряет, насколько изменяется торговая эффективность трейдера в течение определённого времени.
Формула:
Низкая волатильность
Указывает на то, что показатели трейдера испытывают относительно небольшие колебания, что отражает более стабильный и консервативный торговый стиль.
Коэффициент Calmar
Измеряет доходность трейдера относительно максимального снижения за тот же период. Более высокий коэффициент Калмара указывает на лучшую доходность с более сильным контролем понижения.
Формула:
Коэффициент Calmar = ROI / Максимальное снижение
Коэффициент Сортино
Измеряет доходность трейдера относительно риска снижения его торговой динамики. Более высокий коэффициент Сортино указывает на лучшую доходность с меньшим риском снижения.
Формула:
Коэффициент Сортино = (средняя дневная доходность × 365) / Риск снижения
  • Примечание: Риск снижения рассчитывается следующим образом:
 
 

Торговые теги

Теговое имя
Определение
Топ ROI
Топ-15 трейдеров, получивших самый высокий ROI за последние 30 дней.
Максимальная прибыль
Топ-15 трейдеров, показавших наибольшую доходность для копирующих.
Низкий риск
Трейдеры с наименьшей максимальной просадкой за последние 30 дней.
Восходящая звезда
Новые трейдеры с высоким ROI за последние 7 дней.
Высокая частота
Трейдеры, которые торговали чаще других ведущих трейдеров за последние 30 дней.
Низкие частоты
Трейдеры, которые за последние 30 дней торговали реже, чем другие ведущие трейдеры.
Высокое кредитное плечо
Трейдеры, чье среднее кредитное плечо, использованное за последние 30 дней, превышает 20X.
Низкое кредитное плечо
Трейдеры, чье среднее кредитное плечо, использованное за последние 30 дней, ниже 10X.
 
 
 
 
Была ли эта статья полезной?

Поделиться

Связанные статьи